シャープレシオ計算機
シャープレシオ（ボラティリティ1単位あたりのリスク調整後リターン）を計算します。サマリー統計（リターン、リスクフリーレート、標準偏差）またはの定期的なリターンシリーズから計算できます。比率とともにパフォーマンス評価を取得します。
入力
短期政府債の利回り（例えば3ヶ月物財務省短期証券の利率）が通常の選択肢です。
出力
| 指標 | 値 |
|---|---|
| No data yet | |
このツールを使う他の方法
REST API
curl -X POST https://api.iotools.cloud/v1/tool/sharpe-ratio-calculator \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"mode": "summary",
"portfolioReturn": "12",
"riskFreeRate": "3",
"stdDev": "15"
}'ご自身のアカウントのキーに差し替えてください。ツールのフィールドがそのままリクエストボディになります——ラッパーはありません。
AIエージェントに依頼する
Use the IOTools `sharpe-ratio-calculator` tool (Sharpe Ratio Calculator) on this input:
YOUR_INPUT_HEREIOTools MCPサーバーに接続された任意のエージェントにこれを貼り付け、入力内容を追加してください。
埋め込みウィジェット
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src="https://iotools.cloud/embed/sharpe-ratio-calculator/"
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title="シャープレシオ計算機 — iotools.cloud"
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style="width:100%;border:1px solid #e5e7eb;border-radius:12px;overflow:hidden"></iframe>
<script src="https://iotools.cloud/embed.js" async></script>ご自身のページに貼り付けるだけ——無料、キー不要、リンクを掲載するだけです。
| API/MCP 1回あたりの費用 | 5クレジットから |
|---|---|
| クレジットが足りませんか? | 料金を見る |
次の方法でも利用可能
ガイド
これが計算するもの
純粋なリターンだけでは、それを得るためにどの程度のリスクが取られたかはわかりません。激しい変動を伴う12%のリターンが、ほとんど動かない8%のリターンより明らかに優れているわけではありません。シャープレシオがこれに答えます。リスクフリーレートを超える超過リターンを、それを得るのに必要なボラティリティ（標準偏差）で割ったものです。数値が高いほど良くなります。これはリスクあたりのリターンが多いことを意味します。
このツールの使い方
入力モードを選択します：
- 統計サマリー — ポートフォリオの年間リターン、リスクフリーレート、およびリターンの標準偏差を直接入力します（ブローカーステートメント、バックテストレポート等から既に得ていればです）。
- リターンシリーズ — 定期的なリターンのリスト（カンマまたは改行で区切られた、パーセンテージ）を貼り付けます。発生する頻度（年単位、四半期ごと、月単位、週単位、または日単位）を選択し、年間リスクフリーレートを入力します。ツールはシリーズ自体から平均と標準偏差を計算し、その結果を年換算にします。
出力テーブルには常にシャープレシオとパフォーマンス評価が表示されます。シリーズモードでは、定期ごとおよび年間の平均リターンと標準偏差も表示され、単一の出力を信頼するのではなく、中間の数値をチェックできます。
数学
シャープレシオ = (平均リターン − リスクフリーレート) ÷ リターンの標準偏差。
シリーズモードでは、定期あたりのリスクフリーレートは年間レートを期間数全体で均等に分割したもの（複利計算ではなく、単純な近似）であり、標準偏差はサンプル（÷ n−1、デフォルト —より長い履歴のサンプルであるリターンシリーズの正しい選択肢）または母集団（÷ n）です。結果的な定期ごとのシャープレシオは、期間数の平方根でスケーリングして年換算されます。これは標準的な慣例です（月次データの場合は√12、日次取引データの場合は√252など）。
評価を読む
| シャープレシオ | 評価 |
|---|---|
| < 0 | ネガティブ（不良） |
| 0 – 1 | 非最適 |
| 1 – 2 | 良好 |
| 2 – 3 | 非常に良好 |
| ≥ 3 | 優秀 |
これらは一般的なヒューリスティックバンドであり、普遍的な標準ではありません。「良好」と言えるのが何かは、資産クラスと期間によって異なります。
一般的な用途
- 2つのポートフォリオまたはファンドをリスク調整ベースで比較し、純粋なリターンだけではなく
- バックテストされた戦略のリターンがそのボラティリティを正当化するかどうかを確認
- より滑らかで低いリターンオプションと、より高いリターンで変動の多いオプションの間での選択
プライバシー
このツールはブラウザ内で完全に実行されます。あなたの数値はサーバーにアップロードされることはありません。