夏普比率计算器
计算夏普比率——风险调整后收益与波动性的比率——可以从汇总统计数据（收益、无风险利率、标准差）或一系列周期性收益（年化）计算。获取与比率相关的性能评级。
输入
短期政府债券收益率（例如3个月国库券利率）是常见的选择。
输出
夏普比率汇总
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| No data yet | |
这对您有帮助吗？
使用此工具的更多方式
REST API
curl -X POST https://api.iotools.cloud/v1/tool/sharpe-ratio-calculator \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"mode": "summary",
"portfolioReturn": "12",
"riskFreeRate": "3",
"stdDev": "15"
}'替换成您账户中的密钥。工具的字段即为请求体——没有额外包装。
让 AI 代理执行
Use the IOTools `sharpe-ratio-calculator` tool (Sharpe Ratio Calculator) on this input:
YOUR_INPUT_HERE将此粘贴给任何已连接 IOTools MCP 服务器的代理,再加上您的输入内容。
嵌入式小组件
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title="夏普比率计算器 — iotools.cloud"
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<script src="https://iotools.cloud/embed.js" async></script>把它放到您自己的页面上——免费,无需密钥,只需保留一个反向链接。
| 每次 API/MCP 调用费用 | 5 积分起 |
|---|---|
| 需要更多积分? | 查看定价 |
也可通过
使用指南
这计算什么
纯收益无法告诉您为了获得它承担了多少风险——12%的收益伴有剧烈波动明显不如只有8%的收益但波动很小。夏普比率回答了这个问题：它是超过无风险利率的超额收益除以获得它所需的波动性（标准差）。数值越高越好，因为这意味着每单位风险获得更多收益。
此工具的工作原理
选择输入模式：
- 统计汇总 — 直接输入投资组合的年收益率、无风险利率和收益的标准差（如果您已经有了，可从经纪商报表、回测报告等获得）。
- 收益序列 — 粘贴周期性收益列表（以逗号或换行符分隔，单位为百分比），选择它们发生的频率（按年、按季度、按月、按周或按日），然后输入年无风险利率。该工具从系列本身计算平均值和标准差，然后将结果年化。
输出表格始终显示夏普比率和性能评级；系列模式还显示每个周期和年化的平均收益率和标准差，因此您可以检查中间数字，而不是相信单一输出。
数学
夏普比率 = (平均收益 − 无风险利率) ÷ 收益的标准差。
在系列模式中，每个周期的无风险利率是年利率均匀分配在周期数（简单近似，不是复合反年化），标准差可以是样本（÷ n−1，默认—对于作为较长历史样本的收益系列的正确选择）或总体（÷ n）。所得的每个周期的夏普比率通过按周期数的平方根进行缩放来年化——这是标准惯例（月度数据为√12，日交易数据为√252，等等）。
读取评级
| 夏普比率 | 评级 |
|---|---|
| < 0 | 负面（差） |
| 0 – 1 | 次优 |
| 1 – 2 | 良好 |
| 2 – 3 | 非常好 |
| ≥ 3 | 优秀 |
这些是常见的经验法则范围，而不是通用标准——"好"的含义因资产类别和时间段而异。
常见用法
- 在风险调整基础上比较两个投资组合或基金，而不仅仅是纯收益
- 检查回测策略的收益是否证明了其波动性
- 在更平稳、收益较低的选择和收益较高但波动较大的选择之间进行决定
隐私
此工具在您的浏览器中完全运行。您的数据永远不会上传到服务器。
risk-adjusted returnsharpe ratioportfolio performancestandard deviation calculatorexcess returnrisk free ratevolatility calculatorinvestment performance