Kalkulator Rasio Sharpe
Hitung rasio Sharpe — pengembalian yang disesuaikan risiko per unit volatilitas — baik dari statistik ringkasan (pengembalian, tingkat bebas risiko, standar deviasi) atau dari serangkaian pengembalian periodik yang diannualisasi. Dapatkan penilaian kinerja bersama dengan rasionya.
Input
Hasil obligasi pemerintah jangka pendek (misalnya tingkat surat utang 3 bulan) adalah pilihan yang biasa.
Output
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| No data yet | |
Cara lain menggunakan alat ini
REST API
curl -X POST https://api.iotools.cloud/v1/tool/sharpe-ratio-calculator \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"mode": "summary",
"portfolioReturn": "12",
"riskFreeRate": "3",
"stdDev": "15"
}'Ganti dengan kunci Anda sendiri dari akun Anda. Bidang alat menjadi isi permintaan — tanpa pembungkus.
Tanyakan ke agen AI
Use the IOTools `sharpe-ratio-calculator` tool (Sharpe Ratio Calculator) on this input:
YOUR_INPUT_HERETempelkan ini ke agen mana pun yang terhubung ke server MCP IOTools, lalu tambahkan input Anda.
Widget sematan
<iframe
src="https://iotools.cloud/embed/sharpe-ratio-calculator/"
width="100%" height="520" frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy"
title="Kalkulator Rasio Sharpe — iotools.cloud"
sandbox="allow-scripts allow-forms allow-same-origin allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
allow="clipboard-write"
style="width:100%;border:1px solid #e5e7eb;border-radius:12px;overflow:hidden"></iframe>
<script src="https://iotools.cloud/embed.js" async></script>Tempelkan ini di halaman Anda sendiri — gratis, tanpa kunci, cukup tautan balik.
| Biaya per panggilan API/MCP | Mulai dari 5 kredit |
|---|---|
| Butuh kredit lebih? | Lihat harga |
Juga tersedia melalui
Panduan
Yang dihitung ini
Pengembalian mentah tidak memberi tahu Anda berapa banyak risiko yang diambil untuk mendapatkannya — pengembalian 12% dengan fluktuasi liar tidak jelas lebih baik daripada pengembalian 8% yang hampir tidak bergerak. Rasio Sharpe menjawab itu: ini adalah kelebihan pengembalian di atas tingkat bebas risiko, dibagi dengan volatilitas (standar deviasi) yang diperlukan untuk mendapatkannya. Semakin tinggi semakin baik, karena berarti lebih banyak pengembalian per unit risiko.
Cara kerja alat ini
Pilih Mode Input:
- Statistik Ringkasan — masukkan pengembalian tahunan portofolio, tingkat bebas risiko, dan standar deviasi pengembalian secara langsung, jika Anda sudah memilikinya (dari laporan broker, laporan backtest, dll.).
- Seri Pengembalian — tempel daftar pengembalian periodik (dipisahkan dengan koma atau baris baru, dalam persen), pilih seberapa sering terjadi (tahunan, triwulanan, bulanan, mingguan, atau harian), dan masukkan tingkat bebas risiko tahunan. Alat menghitung rata-rata dan standar deviasi dari seri itu sendiri, kemudian menannualisasi hasilnya.
Tabel output selalu menampilkan Rasio Sharpe dan Penilaian Kinerja; mode seri juga menampilkan pengembalian rata-rata dan standar deviasi per periode dan tahunan, sehingga Anda dapat memeriksa angka antara daripada mempercayai satu output.
Matematika
Rasio Sharpe = (pengembalian rata-rata − tingkat bebas risiko) ÷ standar deviasi pengembalian.
Dalam mode seri, tingkat bebas risiko per periode adalah tingkat tahunan dibagi rata di seluruh jumlah periode (perkiraan sederhana, bukan de-annualisasi penggabungan), dan standar deviasi dapat berupa sampel (÷ n−1, default — pilihan yang tepat untuk seri pengembalian yang merupakan sampel dari riwayat yang lebih panjang) atau populasi (÷ n). Rasio Sharpe per periode yang dihasilkan diannualisasi dengan menskalakan akar kuadrat dari jumlah periode — konvensi standar (√12 untuk data bulanan, √252 untuk data perdagangan harian, dan seterusnya).
Membaca penilaian
| Rasio Sharpe | Penilaian |
|---|---|
| < 0 | Negatif (Buruk) |
| 0 – 1 | Suboptimal |
| 1 – 2 | Baik |
| 2 – 3 | Sangat Baik |
| ≥ 3 | Sangat Baik |
Ini adalah pita aturan praktis yang umum, bukan standar universal — apa yang dianggap "baik" bervariasi menurut kelas aset dan periode waktu.
Penggunaan umum
- Membandingkan dua portofolio atau dana berdasarkan basis yang disesuaikan risiko, bukan hanya pengembalian mentah
- Memeriksa apakah pengembalian strategi backtesting dibenarkan volatilitasnya
- Memilih antara opsi yang lebih mulus dengan pengembalian lebih rendah dan yang lebih tinggi, lebih berfluktuasi
Privasi
Alat ini berjalan sepenuhnya di browser Anda. Angka-angka Anda tidak pernah diunggah ke server.