Calculadora do Índice de Sharpe
Calcule o índice de Sharpe — retorno ajustado ao risco por unidade de volatilidade — a partir de estatísticas resumidas (retorno, taxa livre de risco, desvio padrão) ou de uma série de retornos periódicos anualizados. Obtenha uma classificação de desempenho junto com o índice.
Entrada
Um rendimento de título do governo de curto prazo (por exemplo, taxa de título de 3 meses) é a escolha usual.
Saída
| Métrica | Valor |
|---|---|
| No data yet | |
Mais formas de usar esta ferramenta
API REST
curl -X POST https://api.iotools.cloud/v1/tool/sharpe-ratio-calculator \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"mode": "summary",
"portfolioReturn": "12",
"riskFreeRate": "3",
"stdDev": "15"
}'Troque pela sua própria chave, da sua conta. Os campos da ferramenta viram o corpo da requisição — sem envelope.
Peça a um agente de IA
Use the IOTools `sharpe-ratio-calculator` tool (Sharpe Ratio Calculator) on this input:
YOUR_INPUT_HERECole isto em qualquer agente conectado ao servidor MCP do IOTools e depois adicione sua entrada.
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| Custo por chamada de API/MCP | A partir de 5 créditos |
|---|---|
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Também disponível via
Guias
O que isso calcula
O retorno bruto não diz quanto risco foi assumido para obtê-lo — um retorno de 12% com oscilações selvagens não é obviamente melhor do que um retorno de 8% que mal se move. O índice de Sharpe responde isso: é o retorno em excesso sobre uma taxa livre de risco, dividido pela volatilidade (desvio padrão) necessária para obtê-lo. Quanto maior, melhor, pois significa mais retorno por unidade de risco.
Como esta ferramenta funciona
Escolha um Modo de Entrada:
- Estatísticas Resumidas — insira o retorno anual da carteira, uma taxa livre de risco e o desvio padrão dos retornos diretamente, se você já os tiver (de um extrato do corretor, relatório de backtest, etc.).
- Série de Retornos — cole uma lista de retornos periódicos (separados por vírgula ou quebra de linha, em porcentagem), escolha com que frequência eles ocorrem (anualmente, trimestralmente, mensalmente, semanalmente ou diariamente) e insira a taxa anual livre de risco. A ferramenta calcula a média e o desvio padrão a partir da série em si e depois anualiza o resultado.
A tabela de saída sempre mostra o Índice de Sharpe e uma Classificação de Desempenho; o modo de série também mostra o retorno médio por período e anualizado e o desvio padrão, para que você possa verificar os números intermediários em vez de confiar em uma única saída.
A matemática
Índice de Sharpe = (retorno médio − taxa livre de risco) ÷ desvio padrão dos retornos.
No modo de série, a taxa livre de risco por período é a taxa anual dividida uniformemente na contagem de períodos (uma aproximação simples, não uma de-annualização composta), e o desvio padrão pode ser amostra (÷ n−1, padrão — a escolha correta para uma série de retornos que é uma amostra de um histórico mais longo) ou população (÷ n). O índice de Sharpe por período resultante é anualizado escalando-o pela raiz quadrada da contagem de períodos — a convenção padrão (√12 para dados mensais, √252 para dados de negociação diária, e assim por diante).
Lendo a classificação
| Índice de Sharpe | Classificação |
|---|---|
| < 0 | Negativo (Pobre) |
| 0 – 1 | Subótimo |
| 1 – 2 | Bom |
| 2 – 3 | Muito Bom |
| ≥ 3 | Excelente |
Essas são faixas comuns de regra prática, não um padrão universal — o que conta como "bom" varia por classe de ativo e período de tempo.
Usos comuns
- Comparando duas carteiras ou fundos em base ajustada ao risco, não apenas retorno bruto
- Verificando se o retorno de uma estratégia backtestada justifica sua volatilidade
- Decidindo entre uma opção mais suave de retorno mais baixo e uma de retorno mais alto e mais caótica
Privacidade
Esta ferramenta funciona inteiramente no seu navegador. Seus números nunca são enviados para um servidor.