Калькулятор коэффициента Шарпа
Рассчитайте коэффициент Шарпа — доход, скорректированный на риск, на единицу волатильности — либо на основе сводной статистики (доход, безрисковая ставка, стандартное отклонение), либо на основе ряда периодических доходов, пересчитанных на годовую основу. Получите оценку производительности вместе с коэффициентом.
Ввод
Доходность государственной облигации на короткий срок (например, ставка по казначейскому векселю сроком на 3 месяца) — это обычный выбор.
Вывод
| Метрика | Значение |
|---|---|
| No data yet | |
Другие способы использовать этот инструмент
REST API
curl -X POST https://api.iotools.cloud/v1/tool/sharpe-ratio-calculator \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"mode": "summary",
"portfolioReturn": "12",
"riskFreeRate": "3",
"stdDev": "15"
}'Подставьте свой собственный ключ из аккаунта. Поля инструмента — это тело запроса, без обёртки.
Спросите у ИИ-агента
Use the IOTools `sharpe-ratio-calculator` tool (Sharpe Ratio Calculator) on this input:
YOUR_INPUT_HEREВставьте это любому агенту, подключённому к MCP-серверу IOTools, и добавьте свой ввод.
Виджет для встраивания
<iframe
src="https://iotools.cloud/embed/sharpe-ratio-calculator/"
width="100%" height="520" frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy"
title="Калькулятор коэффициента Шарпа — iotools.cloud"
sandbox="allow-scripts allow-forms allow-same-origin allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
allow="clipboard-write"
style="width:100%;border:1px solid #e5e7eb;border-radius:12px;overflow:hidden"></iframe>
<script src="https://iotools.cloud/embed.js" async></script>Вставьте это на свою страницу — бесплатно, без ключа, нужна лишь обратная ссылка.
| Стоимость вызова API/MCP | От 5 кредитов |
|---|---|
| Нужно больше кредитов? | Посмотреть тарифы |
Также доступно через
Руководства
Что это рассчитывает
Чистый доход не говорит вам, какой риск был взят для его получения — доход в 12% с дикими колебаниями явно не лучше, чем доход в 8%, который практически не движется. Коэффициент Шарпа отвечает на это: это избыточный доход сверх безрисковой ставки, разделённый на волатильность (стандартное отклонение), необходимую для его получения. Чем выше, тем лучше, так как это означает больший доход на единицу риска.
Как работает этот инструмент
Выберите Режим ввода:
- Сводная статистика — введите годовой доход портфеля, безрисковую ставку и стандартное отклонение доходов напрямую, если они у вас уже есть (из выписки брокера, отчёта бэктеста и т.д.).
- Серия доходов — вставьте список периодических доходов (разделённые запятыми или переводом строки, в процентах), выберите, как часто они возникают (ежегодно, ежеквартально, ежемесячно, еженедельно или ежедневно), и введите годовую безрисковую ставку. Инструмент вычисляет среднее значение и стандартное отклонение из самого ряда, а затем пересчитывает результат на годовую основу.
Таблица вывода всегда показывает Коэффициент Шарпа и Оценку производительности; режим серии дополнительно показывает среднее значение дохода и стандартное отклонение в расчёте на период и в годовом исчислении, так что вы можете проверить промежуточные цифры, а не полагаться на один результат.
Математика
Коэффициент Шарпа = (средний доход − безрисковая ставка) ÷ стандартное отклонение доходов.
В режиме серии безрисковая ставка в расчёте на период — это годовая ставка, разделённая поровну на количество периодов (простое приближение, а не составное отмасштабирование), и стандартное отклонение может быть выборочным (÷ n−1, по умолчанию — правильный выбор для серии доходов, являющейся выборкой из более длинной истории) или совокупностью (÷ n). Полученный коэффициент Шарпа в расчёте на период пересчитывается на годовую основу путём масштабирования на квадратный корень из количества периодов — стандартное соглашение (√12 для ежемесячных данных, √252 для ежедневных торговых данных и так далее).
Чтение оценки
| Коэффициент Шарпа | Оценка |
|---|---|
| < 0 | Отрицательный (Плохой) |
| 0 – 1 | Неоптимальный |
| 1 – 2 | Хороший |
| 2 – 3 | Очень хороший |
| ≥ 3 | Отличный |
Это обычные полосы эмпирического правила, а не универсальный стандарт — то, что считается «хорошим», варьируется в зависимости от класса активов и периода времени.
Обычное использование
- Сравнение двух портфелей или фондов на основе, скорректированной на риск, а не просто чистого дохода
- Проверка того, оправдывает ли доход backtested-стратегии её волатильность
- Выбор между более гладким вариантом с более низким доходом и вариантом с более высоким доходом, но более нестабильным
Конфиденциальность
Этот инструмент работает полностью в вашем браузере. Ваши цифры никогда не загружаются на сервер.