Black-Scholes-Optionpreisrechner

Black-Scholes-Optionpreisrechner

Berechnen Sie europäische Call- und Put-Optionen mit dem Black-Scholes-Merton-Modell — vollständig im Browser. Geben Sie den Aktienkurs, die Ausübungspreis, die Tage bis zur Verfallsdatum, die implizierte Volatilität, den risikofreien Zinssatz und die Dividendenrendite ein, und Sie erhalten sofort faire Preise sowie die vollständige Menge der Griechen: Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho. Die Break-Even-Preise, der intrinsische Wert und der Zeitwert werden für Calls und Puts getrennt angegeben, sodass Sie Positionen einstellen und die Abnahme direkt erkennen können.

Nutzung

1. Geben Sie den aktuellen Kurs der unterliegenden Aktie ein. Geben Sie den Ausübungspreis der Option ein.
2. Geben Sie die Tage bis zur Verfallsdatum ein. — Der Rechner konvertiert dies in Jahre mit einer 365-Tage-Basis..
3. Einführung Implizierte Volatilität als jährige Prozentsatz (z. B. 25 für 25%).
4. Stellen Sie die Risikofreier Zinssatz als jähriger Prozentsatz (der Zinssatz von Bundesanleihen ist ein häufiger Proxy).
5. Stellen Sie die Geben Sie optional eine kontinuierliche Dividendenrendite
6. für das unterliegende Asset ein (geben Sie 0 ein, wenn das Asset keine Dividende zahlt). Lesen Sie die Call- und Put-Preise, die Griechen und die Break-Even-Punkte im Ausgabefenster. Europäische Call- und Put-Preisberechnung
7. – Abgeschlossene Black-Scholes-Merton-Preise für beide Optionstypen.

Funktionen

• Vollständige Griechen – Delta, Gamma, Theta (pro Tag), Vega (pro 1% Volatilität) und Rho (pro 1% Zinssatz) für die Risikomanagement von Positionen.
• Break-Even-Preise – Der Ausübungspreis wird durch den Premium angepasst, sodass Sie wissen, wo die Position zum Verfall gewinnbringend wird.
• Zerlegung von intrinsischen und zeitbezogenen Werten – Zerlegt jeden Premium in den in-the-money-Beitrag und den verbleibenden Zeitwert.
• Unterstützung für kontinuierliche Dividendenrendite – Behandelt dividendenzahlende Aktien, ETFs und FX-artige Vermögenswerte über die Merton-Erweiterung.
• Hohe Genauigkeit der CDF – Die kumulative Normalverteilung wird mit der Approximation von Abramowitz & Stegun 26.2.17 implementiert (absolute Fehler unter 1e-7).
• Echtzeit, client-seitig – Berechnungen werden lokal beim Ändern der Eingaben durchgeführt. Keine Daten werden an einen Server gesendet.
• Welche Annahmen macht das Black-Scholes-Modell? Das Modell annimmt, dass das zugrunde liegende Asset geometrische Brownian-Motion mit konstanter Volatilität und Drift folgt, der risikofreie Zinssatz ist konstant, es gibt keine Transaktionskosten oder Steuern, Handel ist kontinuierlich, es gibt keine Arbitrage-Möglichkeiten und die Option ist europäisch (nur zum Verfall ausübbar). Es wird auch eine log-normal verteilte Rendite angenommen, was eine bekannte Vereinfachung ist — echte Märkte zeigen dicke Schwänze und Volatilitätslächeln.